Оригинал доступен по адресу
Интересную тему подняли на "форуме пиджаков", поэтому не мог не вставить свои пару сантимов :)
Какой должна быть тренд-система чтобы она работала?
http://tradersclub.biz/viewtopic.php?f=7&t=3
1. Она должна быть ОЧЕНЬ простой, просто элементарной -- чем проще, тем больше вероятность что она будет робастной. (ПРОСТОТА)
2. Она должна играться на большом портфеле инструментов -- чем больше, тем лучше. Но не менее 25-и. (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ)
3. На портфеле акций трендследящие системы не работают. (ТОЛЬКО ФЬЮЧЕРСЫ) -- желательно без фондовых индексов.
4. Она должна играться только на дневках. Но не на недельках и не интрадей. (ДНЕВНОЙ ТАЙМФРЕЙМ)
5. Трейдер должен быть готовым к большим и длительным просадкам. Возможны даже убыточный год-второй.(ТЕРПЕНИЕ)
5. Для торговли корзиной фьючерсов на дневных фреймах нужен немалый капитал, который есть не у всех (КАПИТАЛИЗАЦИЯ)
6. Нельзя делать перерывы в торговле, потому что можно пропустить сделку года, которая покроет предыдущие многочисленные мелкие убытки (ПОСТОЯНСТВО)
7. Периодическое укрепление здоровья -- бег 4 раза в неделю, велосипед, ролики. Также, трендследящие системы несовместимы с курением (В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ)
8. Ну и многое другое -- сейчас просто не вспомнить так сразу -- если что, спрашивайте.....
Да, и сразу оговорюсь, что вышеизложенное не относится в российскому рынку и, особенно, фьючерсу на индекс РТС. Как я уже говорил не раз, на фьючерсе РТС работают все трендследящие системы даже без диверсификации и даже интрадей. :)
----------------------------------------
Да, еще ответы на некоторые реплики с форума:
"...Я не гуру алготрейдинга, но склоняюсь к тому, чтобы торговать портфель трендовых/контр-трендовых/паттерновых систем...."
Это, конечно очень логично, но, имхо, для трендового инструмента просто невозможно создать робастную контр-трендовую систему, и наоборот.
"...попыток построить тренд-системы было очень много: пару месяцев работы по 3-4 часа в день..."
улыбнулся -- я лет 6-7 по 16-17 часов в день, но грааля тоже не создал :)
"...Народ, вы еще вспомните те годы. 2006-2007 итак далее... Тогда все трендследящие системы рабочие были...."
Имхо, наоборот, по крайней мере, если иметь в виду дневные фреймы, то 2004-2006 годы были одними из самых нетрендовых -- так показывают тесты, да и результаты реальных фондов тому подтверждение http://www.iasg.com/cta-indexes/index/tr
